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恐慌就是机会

反转的快感   / 09月21日 20:31 发布

先说说目前量化的交易模式吧。

量化交易分为两种交易模式,一种是网格交易模式,一般只在流动性好,趋势向上的行业,大部分以消费医疗两个行业为主。


这部分是根据当日情绪因子,成交量因子,板块因素决定量化网格大小区间。这种大盘票的量化只做买T,趋势向上才有超额收益。


另一种是以中证 500 和中证 1000 为首的小市值标的,基于行业景气度因子,ROE,盈利增速,历史估值分位百分比等数据,均衡选出一部分标的,借着成交量放大做交易买T,大部分量化交易都做的买T,你周期向上做卖T风险大容易卖飞,做卖T砸自己底仓跑不赢超额收益。

其中还有一部分是人工量化,基于突破加速的规则让人按照既定规则做突破买T,压力位或者根据个人情绪T掉。

之前我在是私募主做第一种网格+底仓模式,叠加一部分期货网格。后面增加了机器量化+人工量化,领导让我这边弄一份我师兄那边的信息,所以对这部分印象深刻。

两种都有各自的缺陷和局限性,但是在顺势向上周期能跑出巨大超额收益。前者借助向上趋势融资放大收益,后者借助资金增量风口,赚新增量的钱。

话不多说开始今天的复盘。

阵营分化明显,医疗器械 在 健帆生物 + 欧普康视 +通策医疗+迈瑞医疗。 

CRO部分是药明康德 + 泰格医药 + 康华龙成 + 博腾股份。之前跟大家分析过,医药阵营这部分是中军,创新药 +眼科 。这轮医美部分没有享受到资金增量超跌反弹的强势动能,勉勉强强。

疫苗阵营 我武生物 + 康泰生物 +沃森生物+智飞生物。


三部分中军,医疗器械 + CRO + 疫苗。层次分明,中军是CRO创新药部分,医疗器械超得反弹动能和阵营更广,疫苗切合时代。


这种格局我就非常喜欢,层次分明阵营结构完整,是真正大资金集团性买入的新号。


白酒部分,金种子酒 + 酒鬼酒 + 重庆啤酒 ,属于细分结构性上涨把,白酒基金的公募买入份额太大,哪里有机会钱就去哪里,金钱永不眠。


剩下部分是基于政策碳中和碳达峰部分,电力行业。大家看着弄只要政策支持电力发展,我们在电力领域全球领先的地位就不可动摇。

这部分我不太了解,但是题材风口,这种不属于埋伏我就不参与了。


跌停部分以前期煤炭 ,工业母机,元宇宙,反正题材性的标的为主,这种就快进快出。

煤炭好歹有涨价加持,剩下的题材,缺乏景气度,缺乏政策扶持,快进快出,赚到钱就是真,不要在意细节,总不过就是买在低谷卖在狂人。

军工部分撤了,目前看格局已经没有恐慌了,这连航母骑脸的勇气都没得,加上漂亮国将军泄露了军方高层的态度,这玩意短期没得机会了。

 证券(里面都是鸡贼资金高抛低吸是归宿,要么埋伏没有涨的渣渣公司,那么长城,东方,广发兴业高抛低) + 爱美客药明康德(医药) + 上海机场 (等情绪低点,继续定投) + 王府井中国中免(消费)  +最后是躺赢新能车ETF +光伏 etf (躺赢不了咯,躺着没有收益,内卷的时代)。

目前 上证50为首的白马股差一个极端恐慌就是买点,上周五这波拉起来有点错不及防,这个地方的白马并不悲观,极端恐慌平缓之后可以网格买T压力大就分5%一档低吸,觉得问题不大就分2-3%网格低吸。策略朴实无华,枯燥才能赚钱。

中证500为首的中小市值更具吸引力,目前宏观经济数据不太乐观,政策层面也开始逐步扶持中小企业,提供更多的就业。

中证500部分的标的跌下来极端恐慌就是买点,上证50跌下来是分批买的开始。其他部分我感觉也就那样,超额收益基本今年都给透支完了,消费数据并不太支持这么狂热,汽车产业链主要还是靠政策部分。

周末消息部分,A50期货截止我发文前,大概跌2.5% ,港股地产+银行+保险导致指数大跌,从腾讯小米来看影响有限。

顺势而为把,散户最大的优势就是灵活,不要听大资金讲故事,你能抓到的钱,能拿到手上的钱才是真的,相信故事不是相信赚到的钱。

目前评分:  7分 ; 总结:1.34W 亿,还是那个观点,量能在一切都在,量能不在全都拜拜,目前资金指挥在股市里面倒腾,房地产部分已经不允许投机,炒房资金会深刻认识到这一点,最后逐步流向股市,A股会逐步鹰酱化。

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赞(34) | 评论 (12) 09月21日 20:31 来自网站 举报