转载好文：如何打造自己的交易系统？

@牛魔王_

什么是交易系统       

简单来说，就是指导你进行股票操作交易的框架结构流程。
 首先，这个流程是框架性的，他只对大方向进行指导，而非事无巨细面面俱到。
 第二，就是这个框架要对所有个股都有效。你能把所有你要操作的个股带入到这个框架中来对这个个股做出初步的判断。
第三，这个框架需要具备防御  和攻击两个方面的延伸。防御决定你亏损的概率，攻击决定你盈利的概率。两方面同时分析之后，能够让你在风险和收益之间做出自己的权衡。
最后，是这个框架必须要是稳定的。不是说系统不能修改，系统的完善本身就是一个反复修改的过程。但是修改通常都是在细节层面的，而非框架结构基础层面的。如果你发现你的模式的理论基础就有问题，那么就不是修改完善的问题了，可能就需要推倒重建。
              
举例子来说。
我是打板的，最典型模式。
      首先，我就要建立的是我打板模式的最初级筛选的条件，来完成我系统的方向性基础构架。打板本质就是做最强势股，所以整个系统就是一个筛选当日市场最强势股的过程。这个就是大框架，其他一切细节都要建立在这个框架范围之内，凡是超出这个框架范围的，都对我的操作毫无意义。确定框架后就是简单地通过涨幅榜来进行初级筛选，这个模式简单，任何股票只要进入涨幅榜就都可以认为是强势股。这是在框架范围内的进一步完善，只有强势股才值得我分析和关注。这就通过框架来将整个市场两千多个股票缩小成几十个了，这就完成了初步的判断。
        之后，就是由自己的方式对个股的防御力和攻击力进行两方面的分析。
        最终，通过分析结果，自己做出选择目标。找到一个当时攻击力最强而防御力也是最强的个股。
       注意一下，上面三个框架内的步骤是一个范围从大到小逐步缩小的过程，就像一个漏斗一样，将市场两千多个股票通过系统筛选之后，排除大部分，留下极少部分，然后让自己进行最终选择操作的过程。并且这个过程是非常稳定的，每天都按照这个模式半机械化地操作即可。这就是系统。
                     
        系统说到这里还都是大步骤的问题，而还没有涉及到细节分析问题。但是如果还没有类似的大步骤来指导每天的操作，那么就说明还有很长的路要走。如果有了这样的大步骤，并且相对稳定，那么也只是迈出了万里长征的一小步。但是无论如何，以上的这种框架性的思维系统是最最基础的，如果没有这些东西来指导每天的操作，那可以判断每天的操作都是跟着感觉走的随性操作，而这种没有稳定系统来指导的随性操作就是稳定亏损的最基本条件。

如何选择自己系统的框架方向       
       
     面说的大的框架是操作的基础，但是系统框架也有很多种，没有什么优劣之分，各有利弊，只要用得好，任何一种都能让你发大财。所以不要想选一个最牛的，而要想选一个最适合自己的。而适合不适合自己的标准，是需要根据自己的需求和自身情况来确定的。比如说越是短线操作，收益率越高风险也越大，需要付出的时间精力等等越多。越是长线操作，风险越低收益率也越小，需要付出的时间精力等等也越少。你要看看想要获得什么样的收益，或者说你想象一下十年二十年后的自己想要的是一种什么样的生活，然后把这个生活物质化，看看需要赚多少钱才能实现你这样的生活，这就得出了你想要获得的收益情况。然后你再看看你能够付出的时间金钱精力等等有多少。这些确定之后，你判断一下你能够付出的这些和你期望获得的收益之间能否匹配。说直白点，就是你付出的那些时间精力值不值那多钱。如果不匹配，要么降低预期，要么提高付出。最终平衡一下，看看是个什么结果。
      这个分析过程是一个理性思考的过程，能付出多少不是想多少就多少的，想着自己天天不睡觉去学习，你能做到吗。回报也一样，不是越高越好，而是要准确。
      前面说了系统框架的重要性，而这一步可以理解为是在建立系统之前，让你了解你自己的一个过程。如果在这个过程中，你对自己都不能做到尽可能理性准确地分析的话，那么你在股市上也一定不可能对市场进行分析。所以如果这一步你不能做好，就可以直接判断你这个人不适合炒股了，也不用建立什么系统了，赶快把剩下的钱存银行吃利息吧。
       如果这一步顺利完成了，那么你基本上就已经清楚自己想要什么样的框架下操作了。

如何完善细节       
      在确定框架后，如何开始完善细节，这个环节最怕的就是懂得太少而想得太多。
     如果你能进行到这一步，那么恭喜你，你已经看到门了。这个环节我觉得是炒股最核心也是最困难的一个部分。因为这个环节与其说是技术，不如说是功夫。下的功夫足够了则必然量变到质变。积累量变的过程绝非一两年，三五年我觉得都是快的了。
        感觉这个部分一下无从说起，因为范围太大了。简单来说，这个过程就是一个积累的过程，或者是一个大量记忆的过程。
        这么来说吧。首先要有最基础的股票相关的知识。期货  市场交易技术分析和日本蜡烛图之类的书籍是最基础的，要反复看，看不懂就背下来。通篇背诵反复体会，最后把两本书看成一本书，你的基础就打好了。所谓两本书看成一本书，是因为一个东方分析技术，一个西方分析技术，表达形式不同，但是本质内涵是相同的。两本书不同表现形式学好后，理解内涵了，就会发现两本书不同的模式说了同样的问题，这就算看成一本书了。这就是第一步最基础的积累。直接告诉你结论吧，所有的分析模式都只说了两点，量和价。
       第二步就是实践的积累。
       比如说你操作了一百次，每次一只股票。结果有赢有亏，然后你总是要复盘吧。对于每次操作的原因是什么，最后成功还是失败，成功失败的原因是什么等等，这些都是要想的。想得对错不重要，但是不能不想。想完之后，要把整个的思维过程尽可能详细地记录下来，重点最好再整理出来，用最简单的话123这样的逐条列出。那么一百次操作后，你会有一百次的总结。每次总结过程中，你会发现都有很多每次都要反复总结和思考的地方。这样积累一百次以后，你再回过头来看看，这一百次里面反复被提到说道的问题，就是你需要考虑的问题，这些问题集中起来，就是你系统中需要添加的细节。系统如同骨架，细节如同血肉。搭个架子出来很容易，填补血肉还要让血液循环流通，这就很难了。往往一百次的总结也不一定能完善，只能不断操作不断总结。这就是所谓的下功夫。功夫到了不用我说你也明白了。功夫没到我在这里说的累死了你也听不懂。
        第三步，将总结出来的结论性的东西分类。
        就两类，一类属于进攻的，一类属于防守的。亏损的股票，为什么亏损，总是有原因的，每次总结的原因就是防御 类型的。这回这个原因导致你亏损了，你先记下来，下回遇到同样的情况个股你就会避开好了，这就算防御成功了。如果同样的因素这回导致亏损下回导致盈利，那么可能这个因素就不是决定亏损或者决定盈利的最关键因素。最关键因素一定是在你总结的过程中反复出现的，而非单一出现的。攻击也一样，股票赚钱了是什么原因，下回同样的原因能否导致赚钱，能则下回可以考虑操作。比如说打板利好题材什么的，大家都知道可导致盈利。这就是反复总结出来的。
       这种总结现象直接套用的模式是基础。开始的时候，你先按照这种按图索骥的模式来做，做得多了，你理解了现象背后的本质的东西，就不用这样来按照标准来分析了，而是可以直接来分析了。
       这个阶段怎么来形容呢。
       就像看英语书一样，开始我们只是认识二十六个字母，所以我们打开任何一本英语书看着每个字母都认识，但是就是看不太懂。之后认识了单词，能照着单词看懂一些，但是还常常出错。最后阶段就是能够像看中文一样看懂英文书，这就是看懂了单词字母后面的含义。
      这个过程说着容易，要做起来没有几年的积累恐怕难有明显的效果。大多数人咬牙做一两个月感觉还是不能稳定赚钱就放弃了。
      核心是大量操作大量分析大量总结。各种大量之后，那些被反复提及的东西，就是重点细节，添加到你的框架里面，就构成了一个有血有肉有骨架的系统了。
     到这个时候，系统才算相对稳定地形成雏形了，不要认为是到重点了。然后在以后的操作过程中，不断地去完善这个系统吧。没有终点，一直完善到不想去完善为止。 

关于防御 性问题       
      再举个例子来说明一下吧。       
       淘股吧说得最多的都是怎么赚钱，也就是攻击性。我觉得，防御性更重要，也就是怎么能避免不赔钱。因为只要做到大家都赔钱的时候自己不赔钱，那么活到大家都赚钱的牛市时候，就算是一条狗来炒股也能赚钱了。
        举例子来说，今天我操作的   300185   ，收盘时候套牢。最郁闷的是，早上卖掉了 000901 买入了300185，然后收盘时候000901涨停300185套肉。这就是一次操作，我收盘后要分析。
        当时决定买入的原因一大堆，什么昨天军工 好，小日本不老实解禁集体自卫权，300185是龙头0901是跟风，跟风切换到龙头什么的，这些都要想到，让自己知道自己是在什么情况和状态下做出的买入决策。
        然后对这些决策意义做出分析，这属于攻击性分析。
        上面这些都是现象，对于现象的整理，是为了透过现象看到本质。我得出的结论是，自己这些分析都没有错，当时做出这样的排队决策也是正确的，以后还会做。
        有个细节，就是当时是排队而非扫单。因为这个股票盘子大，当天板块跟风不好等等，这些属于防御类分析。
       两个权衡之后，我觉得机会大于风险，但是风险依旧存在，所以选择的操作模式是靠后排队而非靠前或者扫单。整个到这个环节我觉得自己的操作是正确的，正确就意味着以后遇到类似情况我会做出类似的决策。
       再往后，出现了大幅度的大资金撤单现象。这个是我今天操作的错误所在。在股市高流动性下，资金会趋向于流向技术好的个体。股市越有钱的人技术越好，就越能看到我们看不到的机会和风险，并最终落实到行动上。个股的大量大资金单子撤离，说明大资金看到了风险，大量则说明市场大资金普遍看到了风险。这个时候，我应该跟着市场大资金的判断走，相信他们看到了风险，一块撤单。可今天我的操作是选择了自己的判断，而否定掉了大资金的判断。这就违背了短线只跟随不预测的原则，导致我今天的操作亏损。我这个行为就是错误的。错误的含义就是意味着，以后我排队的时候，看到大资金撤离也要跟着撤，而非傻乎乎的等着砸。
       然后做个复盘。假设我今天的操作按照修正后的操作来进行的话，结果还会亏损吗？那我根据自己的攻击分析和防御分析，判断个股收益大于风险但是存在风险然后靠后排队；看到前面大单撤离，确认市场普遍认同风险出现，所以跟风撤离；如果后期开板之后再强势封板，则表明市场认为风险已经消化则继续排队。这样的操作我认为是正确的，可以避免类似今天的亏损。所以，以后我会按照分析整理后的正确操作，这样看来结果不错，所以我就完成了今天的操作，然后把这个细节添加到我的系统里面。不断地添加完善，无数次之后，系统就会趋于稳定和完善了。
       然后，我要做的就是按照稳定的系统每天老老实实操作即可，看到什么样的信号就做什么样的事情，没有太多自己需要考虑的事情。因为一切就是这样，老老实实跟随就好了。每次对风险收益平衡后做出选择，即便是亏损也能坦然接受。因为我知道风险是存在的，只要系统整体良好，系统亏损是必须接受也是正常的。这样就不会有吓破胆的情况发生，也不会有大到让我吓破胆的亏损出现。因为之前多次出现吓破胆的亏损后，我已经将导致吓破胆亏损的原因找出来添加到系统里面，现在就直接排除掉这些票了，等等。总会一旦完善你就知道该做什么不该做什么，为什么做或者不做，理性越多感性就会越少。仅存的一点感性知识用来留在最后系统分析到最后一个步骤，交给你一个股让你在确定的风险和收益下，做出买或者不买的决策时候用。仅此而已。
      如果你操作时候发现感性太多，那么一定是因为你操作过程理性太少。

关于排板、撤单的一点细节补充       
      当时（ 300185 ）封板之后的封单量是二十多万手的单子，我排队前面的单子量大约是有五万手左右。       
      按照纠正后的操作，今天的操作应该有两种情况。
       第一种情况，我前面的五万多大单不撤单，一直被吃掉，然后我也不撤单顺势成交。不撤单就表明大资金对于个股的认可。当时是上午十点多，根据当天的放量来看，全天如果不开板的话，再成交五万手没有问题。所以不开板的话我是可以正常成交的。
       第二种情况，前面的大单撤单。说明大资金看到了某种危险并且是集体认同危险，所以产生集体撤单的情况。在我前面有五万手，在我后面又有大单。今天的撤单过程比较缓慢，并且在撤单之前没有出现大单砸盘的情况，所以理论上来说应该跟风撤单的。
      所以跟着大单同进退的模式就产生了今天可能的顺势成交和与大单同撤退两种情况，这都有一个前提，就是排板的时候就要排在一个可进可退的位置，不能太靠前，太靠前可能会被砸到，也不能太靠后，太靠后可能会无法成交。
       
如何把握这个可进可退的位置？
       这个也有技巧。       
       首先，你要有L2行情软件，因为收费信息和免费版本的很多信息相差2~3秒。所以，如果看免费软件吃完后再排板，基本上就已经输在起跑线了。
       第二步，盘中找一个涨停股，然后进行涨停价的委托。之后看看你的委托单子时间是多少秒，再看看委托明细，你的单子出现在交易所系统里时间是多少秒。这样计算出来你下单到单子进入交易所的时间。这一步很关键，因为不同券商和不同环境的速度是不同的。我的账户最慢的是下单后三秒才进入系统。现在用的比较快，下单后一秒就可以看到自己单子了。
     第三步，对盘面的判断，根据资金攻板的情况来主观判断下单的时间。通常先看看卖盘有多少单子挂着，然后看委托明细，计算委托单差不多吃光卖盘就可以下单了。因为看的是委托明细，所以从委托到交易所系统撮合成交还有点时间。市场上的专业选手都是看委托下单的，这就是为什么看成交结果下单比不过看委托下单的原因。
                                                                                                                             交易系统的局限性       
           交易系统必然都具有局限性，并且越是有效的交易系统局限性越大。
           每个交易系统都只是为了捕捉市场庞大的面中某一个细节的点而存在的。比如说打板来说的话，他们的系统就将只局限在涨停板这个小范围内。即便如此，在涨停板范围内，也有针对启动板和接力板不同的打板操作系统。用打板系统做低吸或者中长线就不合适了。
                     
           这一点我好像也没有说清楚。应该这么表述，交易系统就像一个入口大出口小的漏斗。入口所有的两千多个股票都可以放进去，筛选后从出口出来的就只剩下特定的极少股票了。这个筛选的过程，本身就是一个提高准确性同时也提高局限性的过程。某种程度上来说，局限性也是衡量交易系统好坏的标志之一。系统越完善，筛掉的不合标准不确定的股票越多，留下的具有确定性的股票越少，那么操作起来稳定性和可靠性就越高，风险也就越低。
           不过系统本身还只是一个工具，建立工具使用工具，最终还是一定要理解工具，理解原理是什么，为什么好为什么不好。

关于跟随排板大资金撤单而撤单的一点补充       
           前面提到，大量大资金单子撤离，说明市场大资金普遍看到了风险。这个时候，应该跟着市场大资金的判断走而撤单。
           但是，有时候，很多攻板的股票都有一次集体撤单再封的赶苍蝇行为，二次封单无果才证明标的错了。
           在实际操作中，首先，不能确定会不会出现赶苍蝇的行为，所以个股各方面符合条件就需要及时排板，避免丢失黑马。
           第二，就是当出现有撤单行为的时候，因为无法确定是赶苍蝇还是真地要砸盘。所以首先要跟着撤单，做好最坏打算。
           当个股撤单后，又出现加单的时候，则说明可能是赶苍蝇行为，所以跟着再加单就好了。如果再出现撤单则跟着撤。
           说起来简单，但是这些操作的关键在于反应和速度。如果是主导资金的洗盘赶苍蝇，可能一系列动作一个没跟上就买不到了。
           这就只能靠平时的联系让自己更熟练了。

       如何做次日交易计划       
           首先，要尽可能多地考虑可能发生的情况，然后，对每一种能够想到的情况做出相应的操作预案，并且在脑海里面过几遍，最好能够列到纸上。就这么简单一句话，不过做起来就不一样了，坚持长期做起来就更难了。
           什么叫所有的情况？就是从最坏的情况一直到最好的情况。而在考虑的时候优先从最坏的情况开始考虑，因为最好的情况大多数就是无脑持股不动或者无脑买买买，所以既然无脑就不用太操心。而最坏的情况通常都是你要在心里斗争很久很久很久都不一定能斗争得过去的，所以要作为重点。
       
           以上面买入 300185 后为例，   对明天  300185  的走势做个猜测，同时做个操作计划。
           首先，我强烈的感觉是明天300185这个票未必会亏钱。产生这个想法和感觉的第一个因素，是该股的分时图。涨停打开之后一路下跌看似无力反抗一样，整整一天都没有向上破过均线，甚至都没有怎么靠近过均线。一般情况下，均线被视为有支撑和压力的作用。但是300185全天似乎都根本没有过想要突破局限的想法，行为上没有被均线压制的样子。仿佛他不是被均线压着，而是自己刻意想要呆在均线下面。这个图让我瞬间想到了近期很多反包股前一日的放量阴线都是有这种类似的特点，开板后一路无力地在均线下方。为什么会形成这样的现象，我也说不清楚，但是貌似在这种现象的情况下，很多都会出现次日反包的情况。
           2、通过k线图来看，这个票从10多块一直跌到3块，然后反复筑底，现在5块。k线图上看，形态明显属于底部放量类型。通常底部放量都比较安全，不一定能赚很多钱，但是要想赔很多钱的可能性也不是很大。该股在近期最近的压力位是5.23。假设明天会反包，那么必然会突破5.23的压力位。那么放量突破5.23来说的话，今天的放量从战术上来说为了提高市场成本降低明天突破时候的压力也是说得过去的。如果明天能缩量突破那么图形就会很漂亮。
           3、从题材来说。这个票是无人机  概念。出现在日本接触自卫权法案的时候，那么和日本炒作不能没有关系。中韩这两天的密切联系本身就有遏制日本的味道，所以中日关系也是近期的主旋律。在这样的背景下，作为龙头的300185就算死也不至于一下就死，至少也要挣扎一下。
           4、从资金来看，昨天20万就可以封板，今天放量120万。一方面卖的人多，另外一方面说明市场上看好的人也非常多。市场一旦形成一个趋势，必然不可能瞬间逆转。除非发现趋势形成的基础本身就是有问题的。
           所以，综上来看，趋势形成的基础没有出现本质上的恶化。虽然市场分歧很大，但是大量资金依旧看好该股。整体市场环境来说，也处于局部牛市状态。而个股又是底部放量很难往下跌了，所以明天反包的可能性非常大。就算反包未遂，平安离场的可能性也是很大的。
           不过这些都是个人分析，具体还要根据市场情况来判断。
           具体操作来说，明天开盘观望，如果市场买入情况良好，说明市场依旧看多，可以继续持有等待拉升。如果开盘后根本没人要这个票，那就悲剧了，该割肉就早点割肉吧。