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程序语言做收益率数据回测:以MACD金叉买入死叉卖出求和计算总收益率策略为例

阿操1985   / 2017-03-03 10:08 发布

已知一个股票的时间序列,包含日期,当日的收盘价。

(D1,P1),(D2,P2),(D3,P3),……,(Dn,Pn)


第一步、计算MACD中 DIF,DEA的值
在MACD的指数平滑移动平均线计算公式中,都分别加T+1交易日的份量权值,以现在流行的参数12和26为例,其公式如下:
n日移动平均值(n日EMA)
EMA(n)=1/n ∑_1^n▒Pi
12日EMA的计算:
EMA(12) = 前一日EMA(12) X 11/13 + 今日收盘价 X 2/13
26日EMA的计算:
EMA(26) = 前一日EMA(26) X 25/27 + 今日收盘价 X 2/27
差离值(DIF)的计算:
DIF = EMA(12) - EMA(26) 。
根据差离值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的DEA值。为了不与指标原名相混淆,此值又名DEA或DEM。
  今日DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)
用(DIF-DEA)*2即为MACD柱状图。


第二步、设置条件计算出DEA-DIF
如图
1.IF((DIF-1DEA+1)这是一个金叉。买入点P1确定,在第二天买入
2.IF(DIF-1>DEA-1,DIF+1