最近两周收到不少同学给我的捷报。获得比较不错的收益，单周40%的。15%-25%的 挺多位的。

不过呢周末又有同学给我讲，上周回撤比较大。那么这种情况是属于杠杆比较大的交易方式。

给大家介绍个名词，夏普比率：比如他一共做了100笔交易

1、考察小赔的能力，计算亏损交易平均每笔亏损幅度。比如亏损50笔，平均每笔亏损1%。记为风险值R（RISK）。该数字越小越好。当初的长期资本管理公司，才大亏一次而已，就消失了。
2、考察大赚的能力，计算所有交易的每笔平均盈利幅度。比如共100笔交易，赚赔比例各半，但总的平均下来每笔赚3-5%。记为期望值EV(Expected Value)。该数字越大越好。
3、大赚除以小赔，考察其相对盈利幅度。将期望值除以风险值，即EV/R，这里得出1。该数字越大越好。
4、考察其稳定获利的能力。用所有100笔盈亏幅度数据计算出标准差S（STDEV），比如是2.5。该数字越小越好。----昨天和一个搞白银现货交易公司的朋友喝茶，他说有个50万资金的客户，某个交易日赚了30万。哥淡定的问了句：“现在回来了吧？”，朋友说是，那家伙后来又亏光了----标准差太大的交易系统，无论是因为单笔巨赚还是巨赔，一定是有问题的。重复一次，当初的长期资本管理公司，才大亏一次而已，就消失了。
5、最后将步骤3和4得出的数字对除得出最终数字夏普比率（借用一下这个名词，跟真正的夏普比率还是有点区别），这里是1/2.5=0.4。该数字越大，炒股越牛X。
夏普比率>=0.7：圣杯系统，可遇不可求；

0.5<=夏普比率<0.7：卓越的交易系统；

0.3<=夏普比率<0.5：优秀的交易系统；

0.1<=夏普比率<0.3：不错的交易系统；

0<=夏普比率<0.1：一般的交易系统；

夏普比率<0：亏损的交易系统

上面是我总结的资料。因此如果某次大赚之后，我都会减少开仓量，同时收紧止损点范围的。

那么说下我的交易习惯：

第一：固定比率1%极限止损原则。即每次交易账户所承受的最大敞口风险1%

第二：1R移动保本原则。即当盈利超过初始止损的1倍的时候，会移动单子到保本。

第三：2R移动止盈原则。盈利超过2R的时候开始可以移动止盈根据走势去判断次级别回撤高点。

第四：3R以上可主动止盈原则。目标收益率3-5R这个时候达到目标收益率了 那么止盈随时都是对的

第五：移动止盈过程中时刻保证有至少1:1的风险收益比的机会。打个比方，我某笔单子已经盈利5万了。但是呢，看走势来说目标收益可能只有2万了。这个时候我不可能去用2万的目标收益去冒5万的风险，这个时候与3-5R的盈亏比预期就不一样了。那么止盈至少要紧缩到3万止盈的位置。

而且，我原则上达到目标收益位之后回撤严格控制在50%以内。盈利一万，可以还给市场5000.仔细算下，这个是不是风险收益比1：！呢？

下图是某公司对操盘手的一个考核标准，曾经还见过一个雷凯的考核的，反正也挺严格的。

从下面内容我深刻的感受到，专业公司对回撤要求的一个设定。所谓常在河边走哪有不湿鞋。当你严格的控制住风险的时候，盈利也会经常有小爆发的。交易中的我们只能主动的控制风险，但是并不能去说盈利一定出来多少多少的。

交易的胜率是一个方面，风险收益比，才是我认为最重要的可以达到稳定盈利的方式方法。